воскресенье, 19 апреля 2015 г.

Сглаженная скользящая средняя SMMA. Формула.

Понадобилась, казалось бы простая вещь: реализовать SMMA. Тестировать на расхождения необходимо в Metatrader, код написания SMMA - С++. Все бы ничего, но на просторах инета столько формул этих SMMA и с такими ляпами...
Вот пример:
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/SMMA.ashx

Такое ощущение, что автор просто копировал и вставлял формулу, без понимания. После долгих поисков картинка сложилась:
SMMA (i-n) = SMA(N)
SMMA (i) = (SMMA (i-1)  * (N - 1) +CLOSE (i))/ N

где:
N - период;
SMMA(i-n) – значение SMMA на самом первом расчитываемом баре, это значение простой скользящей средней периода N;
SMMA (i) – значение SMMA на i-ом баре;
CLOSE (i) – цена на i-ом, баре, по которой рассчитывается SMMA
.

Комментариев нет:

Отправить комментарий